Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker Dette Bollinger Bands dynamiske natur betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth diskuteres. i kartskolens artikkel på BandWidth. Note Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. En enkel glidende gjennomsnitt blir brukt fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt utseendet - back-perioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre bandene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår at standardavviksmultiplikatoren økes til 2 1 for en 50-årig SMA og reduserer standard devi ation multiplikator til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form. Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre laven er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under nedre bånd. For det andre, det er en sprette mot midtbanen. Tredje, det er en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne laven holder over underbåndet. Evnen å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjen en reaksjon lo w i januar svart pil og brøt under underbåndet Second, det var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjen flyttet under januar lavt og holdt over nedre bandet Selv om 5 februar spike lavt brøt nedre bandet, Bollinger Bands beregnes ved å bruke sluttpriser, slik at signaler også bør baseres på sluttkursene. Fjerde var aksjen økt med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bunn i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket utover bunnene Doble topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende toppene. I sin mest grunnleggende form er en M-Top lik en dobbel topp. Reaksjonshøyde er imidlertid ikke alltid like. Den første høy kan være høy r eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høyt over Øverste bandet For det andre er det en tilbaketrekning mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over det forrige høyt, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et advarselsskilt. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå øvre bandet, viser svak momentum, som kan foreshadow en trend reversering Endelig bekreftelse kommer med en støtte pause eller bearish indikator signal. Chart 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april Det var en pullback i mai og så et annet trykk over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Merk også at MACD dannet en beari sh divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innen en opptrending i juli-august 2008 Prisen overgikk øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, aksjen flyttet til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyen for bevegelsen, gikk prisen ikke over det øvre bandet. Dette blinket et advarselsskilt. Børsen brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppblå pilen. Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, Bevegelser som berører eller overskrider båndene er ikke signaler, men heller koder På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens en skarp bevegelse til nedre båndet viser svakhet. Momentumoscillatorer fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer, og overkjøpte forhold kan utvides i en sterk oppgang. På samme måte kan prisene gå bandet med mange berører under en sterk opptrend. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-tiden Enkelt glidende gjennomsnitt Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom, signaliserer starten på en uptrend. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også Vanlige for at prisene aldri kommer til det laveste bandet under en opptrinn. Den 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste merke av øvre bånd. Kort 6 viser Air Products APD med en bølge og lukke over øvre bandet i midten av juli. Merk først at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svak Ness Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble redusert, men APD lå ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september. APD stengte generelt over overbandet på minst fem ganger i løpet av en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-årige Commodity Channel Index CCI Dips under -100 anses å være oversolgt og beveger seg tilbake over -100 signal starten av en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet Uptrend CCI identifiserte deretter omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Kort 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Børsen brøt ned i januar med en støttepause og lukket under underbåndet Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under underbåndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. t pause og innledende lukke under nedre bånd signalerte en downtrend Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index CCI brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. En bevegelse over 100 er overkjøpt. En bevegelse tilbake under 100 signaliserer en gjenopptakelse av nedtrenden rødt piler Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010. Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger har båndene bør inneholde 88-89 av pris handling, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig Teknisk, prisene er relativt høye når over øvre bånd og relativt lavt når under underbåndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selger signal Likeledes bør relativt lav ikke anses som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med andre indikatorer er ikke Bollinger Bands ment å bli brukt som tand alene verktøy Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for confirmation. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt glidende gjennomsnitt bør Bollinger Bands vises på toppen av en pris plot Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametere stiller båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer plottet i og rundt prisstruktur for å danne en konvolutt, er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gjør ikke som absolutt troende absolutt absolutt kjøp og selg signaler basert på pris som berører bandene. Hva de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Med denne informasjonen kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandling. Under vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten at vi er spesielt interessert i The tidligste referanse til trading band jeg har kommet over i teknisk litteratur er i The Profit Magic av Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involvert tegning av glatt enve Lopes rundt pris for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, som Begrepet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen er blitt populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2 hvor en konvolutt har vært konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er rettferdig. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det laveste bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og valgt prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser dette kraftig og fortsatt veldig nyttig tilnærming Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene I en vedvarende tyveflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forskyvningen rundt avera Ge endrer seg også. Å skje på markedet, hva som skjer, er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indekseringshandel begynte, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariablen Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet noen volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik som metoden for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten til ekstreme avvik Som følge av dette er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregninger er slik at det er beskrivende av mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høyt lav lukk 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band My Hovedfokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokus på mellomstrenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle Lagre en 20-dagers periode er optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene. og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere det riktige gjennomsnittet er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittsetrykket trengs av korrigeringen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, da gjennomsnittet er for langt Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregning periode som utgangspunkt og bare avvik fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Når du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt på 50 perioder, to og i enth standardavvik er et godt utvalg, mens på ti perioder en og ni tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodens art er ubetydelig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lavt på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøps - og selgesignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor bandene. Hvis prismerker Øverste bånd og indikatorhandling bekrefter det, ingen salgssignal genereres På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet , er det et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling i bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ingen krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre push går til en nominell ny høy converse er sant for lavt. Betydelig bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi er innenfor båndene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b antage negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under nedre band. close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push down, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til noe lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandling i bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavt ble laget i båndene Kjøpsignalet er konfi rmed av RSI, da det ikke gjorde en ny lav, og dermed gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Trinnbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftige Båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatilitet vanligvis i nær fremtid. For eksempel, en faller i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 har ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Følge multikollinearitet A kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon Bruken av fire forskjellige ind icators alle avledet fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre er et perfekt eksempel. Så en indikator avledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergens divergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene er RSI en godt valg Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balanse volum, et annet godt valg Til slutt kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også MACD kunne erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med ba nds, men som det viste seg var det dårlig, da det har en tendens til å være kolinær med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du vet godt For bekreftelse av signaler, kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband Følgende regler som omhandler bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i det øvre bandet og lav i det nedre båndet. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum sen tidsintervall, åpen interesse, intermarkedsdata osv. Hvis mer enn en indikator er brukt, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn one. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rent pris mønstre som M tops og W bottoms, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler En tag av øvre Bollinger Band er IKKE i - and-av seg selv et salgssignal Et merke av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger Band og nedover det nedre Bollinger Band. Løsninger utenfor Bollinger-bandene er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger og to standard devi Ationer for bredden på bandene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det skal i stedet være beskrivende for mellomproduktet For en konstant prisinnsats Hvis gjennomsnittet er forlenget, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 på 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponensielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både i midten og i beregningen o f standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er uvanlig, og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. praksis vi vanligvis finner 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle rettigheter reservert. Hvor kan jeg lære mer om Bollinger Bands Besøk for mer informasjon om Bollinger Bands. aksjer notert på utenlandske aksjemarkeder Vi dekker aksjer, inkludert bøter som handler på de amerikanske børsene, bare NYSE, Nasdaq, OTC, etc. Det er dekning på dekselet Mutual Funds, Forex eller Commodit Ies Bare aksjer for Forex, besøk ut forex site Vi har ikke et nettsted for Mutual Funds eller Commodities. Do du har sanntidsdata Vi har ikke, men våre diagrammer har intradag forsinket sitat data, 15 minutter for Nasdaq og 20 - minute for NYSE Amex. Most av vår analyse er utført på slutten av dagen Noen få intradag unntak er Edge, Intraday Highs og Lows List, og potensielt bekreftet Breakout List. What s i Lister-delen Lister-seksjonene viser aksjer som viser kriteriene beskrevet av de fire metodene fra John Bollinger s bok Bollinger On Bollinger Bands. How ser jeg en liste over aksjer I utgangspunktet lastes siden med en liste for volatilitet Breakout kjøper Du kan bytte til en annen metode, dato og kjøpe selgertype etter ved hjelp av metodene Kjøp Selg sammendrag boks på venstre side Pris og volum boksene er valgfrie innganger for videre filtrering. Jeg har en liste over aksjer, nå hva Lister er ikke anbefalinger for å kjøpe eller selge. De kjøper eller selger kandidater basert på en startfilter Legg til itional forskning av brukeren er sterkt anbefalt. For ytterligere å filtrere listen, blir resultatfeltene sortert Mus over et symbol for å forhåndsvise sitt diagram eller klikk på symbolet for å åpne et popup-diagram Tall og piler på diagrammet representerer nåværende og tidligere signaler Du kan også lagre lister til en portefølje ved å klikke på LAGRE LISTE TIL PORTFOLIO-linken. Når er lister oppdatert Lister over metoder, gir PowerShifts ytelse rundt månedsskiftet og rundt valgfristsdagene og ytelsen etter en streng med dager med spesifikke gevinst - og tapssekvenser Denne informasjonen kan brukes til å hjelpe dine innganger og utganger.
No comments:
Post a Comment